基于全面資產(chǎn)負債管理的 金控集團（大型投資集團）風險管理實務

課程說明：

全面資產(chǎn)負債管理，是目前金控集團（大型投資集團）加強風險管理的有效措施及手段。

有鑒于此，本課程依據(jù)全面資產(chǎn)負債管理的操作框架，對金控集團（大型投資集團）如何有效實施風險管理、如何有效控制流動性風險、如何有效管控投融資資金管理中的期限匹配風險等內(nèi)容進行了系統(tǒng)分析及深入解讀。

課程提綱：

一、金控集團風險管理的相關監(jiān)管要求

1、明確市場準入監(jiān)管

2、資本充足率監(jiān)管

3、資產(chǎn)負債率要求

4、嚴格股權結(jié)構(gòu)管理

5、明晰公司治理結(jié)構(gòu)

6、增強集團整體風險管控

7、強化關聯(lián)交易監(jiān)管

二、金控集團特定風險管理

1、關聯(lián)交易風險

2、內(nèi)部利益沖突

3、監(jiān)管套利

4、脫實向虛

三、金控集團典型風險案例分析及風險提示

1、寶塔石化

2、安邦集團

3、明天集團

4、德隆集團

四、金控集團風險管理典型案例分析及經(jīng)驗借鑒

1、寶鋼集團

2、螞蟻金服

五、金控集團風險管理的關鍵要點

1、基于良性互動的管理架構(gòu)設計

2、基于風險隔離的金融防火墻設計

3、基于良性互動的產(chǎn)融結(jié)合戰(zhàn)略

4、基于產(chǎn)業(yè)需求的金融發(fā)展策略

六、金控集團的風險管理具體操作要點

1、集團資產(chǎn)負債的并表處理

2、集團表內(nèi)外負債的統(tǒng)一管理與風險衡量

3、集團表內(nèi)外資本充足率的量化動態(tài)管理

4、集團表內(nèi)外資產(chǎn)負債率的量化動態(tài)管理

5、基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和風險控制需求的管理架構(gòu)設計

七、金控集團實施全面全面資產(chǎn)負債管理的主要內(nèi)容

1、收入波動管理

2、盈利波動管理

3、期限匹配管理

4、投融資平衡管理

5、流動性風險管理

八、金控集團流動性管理的主要內(nèi)容

1、未來內(nèi)生流動性能力預測與管控

2、未來外生流動性能力預測與管控

3、負債償還需求預測與管控

4、未來資金市場走勢預測與管控

5、外部授信及外部支持預測與管控

6、資產(chǎn)端現(xiàn)金流產(chǎn)出預測與管控

7、資產(chǎn)流動性分類管控與動態(tài)調(diào)整

8、預防性流動性管理措施

九、金控集團投融資資金管理中的風險管控

1、期限錯配風險的有效應對及管控

（1）期限錯配的具體操作模式

（2）期限錯配風險的產(chǎn)生原因

（3）期限錯配風險的應對與管控措施與手段

2、投資與融資期限的動態(tài)匹配

3、短期與長期風險的監(jiān)控及控制

4、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的及時調(diào)整：現(xiàn)金流資產(chǎn)與增值性資產(chǎn)

5、負債結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化：

融資成本、融資期限、融資條件

6、融資渠道拓展與市場信譽提升

十、金控集團風險管理架構(gòu)的具體設計與持續(xù)改進

1、整體管理結(jié)構(gòu)的關鍵要點

2、公司總部層面風險監(jiān)控及管理

3、下屬公司風險監(jiān)控與管理

4、風險管理責任分解

5、風險管理風險承受成本分攤

6、壓力測試

7、風險報告及持續(xù)改進

十一、金控集團（大型投資集團）風險管理要點總結(jié)