商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

【課程目標(biāo)】

1.      深入學(xué)習(xí)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)要求與實(shí)踐做法

2.      通過對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其他商業(yè)銀行常見風(fēng)險(xiǎn)的介紹，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及其管理方法的總體認(rèn)識(shí)

3.      理解商業(yè)銀行資本管理和資本補(bǔ)充的相關(guān)知識(shí)和實(shí)踐

4.      通過案例分析，結(jié)合監(jiān)管要求，提高學(xué)員對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其相關(guān)性的認(rèn)識(shí)

第一章  商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的外部環(huán)境：監(jiān)管思路與要點(diǎn)

1.     中國(guó)的宏觀金融結(jié)構(gòu)

2.     近期我國(guó)全方位金融監(jiān)管要點(diǎn)與思路解讀與分享

3.     監(jiān)管機(jī)構(gòu)防范和化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的一系列舉措

4.     其他分享

第二章 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.     理解風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

2.     風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法與流程

3.     金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程

4.     中國(guó)金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類別

5.     深入理解：風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配的基本原理

6.     其他分享

第三章 案例分享：國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)事件

1.     包商銀行案例的分析與解讀

l  事件背景

l  監(jiān)管舉措

l  財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析

l  事件的其他后續(xù)影響

2.     錦州銀行案例的分析與解讀

l  事件背景

l  監(jiān)管舉措

l  財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析

l  事件的其他后續(xù)影響

3.     海南發(fā)展銀行事件簡(jiǎn)要回顧

4.     其他分享

第四章 宏觀審慎監(jiān)管

1.     什么是宏觀審慎監(jiān)管及其演進(jìn)

2.     什么是雙支柱

3.     宏觀審慎與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

4.     宏觀審慎監(jiān)管的框架和意圖

5.     宏觀審慎監(jiān)管的主要考察內(nèi)容

6.     宏觀審慎相關(guān)監(jiān)管政策要點(diǎn)

7.     其他分享

第五章   金融機(jī)構(gòu)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理 

1.     商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

2.     全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部職責(zé)劃分

3.     理解風(fēng)險(xiǎn)偏好與經(jīng)營(yíng)策略

4.     理解風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)限額

5.     風(fēng)險(xiǎn)偏好的制定方法

6.     全面風(fēng)險(xiǎn)管理與公司治理及其相關(guān)監(jiān)管要求

7.     內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

8.     理解三道防線與內(nèi)部審計(jì)

9.     國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部管理架構(gòu)

10.  國(guó)外金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部管理架構(gòu)

11.  理解ESG與ESG投資

12.  其他分享

第六章 信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理 

1.     信用風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行的最大風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

2.     信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估方法

3.     集中度風(fēng)險(xiǎn)

4.     信用風(fēng)險(xiǎn)與信用評(píng)級(jí)：深入理解

5.     風(fēng)險(xiǎn)遷移于映射Mapping and Migration

6.     理解信用利差

7.     對(duì)大型企業(yè)和中小企業(yè)信用管理的思考

8.     行業(yè)分析的一般方法

9.     現(xiàn)金流與流動(dòng)性分析的一般做法

10.  信用風(fēng)險(xiǎn)與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

11.  實(shí)踐：美國(guó)大型跨國(guó)銀行的日常信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，流程與架構(gòu)設(shè)置

12.  國(guó)內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)分析與管理的不足與思考

13.  信用風(fēng)險(xiǎn)度量的基本方法與信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

14.  信用風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)模型

15.  信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試：一般做法

16.  信用風(fēng)險(xiǎn)管理：演進(jìn)

17.  其他分享

第七章 操作風(fēng)險(xiǎn)及其管理

1.     操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與特點(diǎn)

2.     操作風(fēng)險(xiǎn)的主要影響因素

3.     操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部傳導(dǎo)流程

4.     操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管發(fā)展歷程

5.     操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理工具與管理方法

6.     操作風(fēng)險(xiǎn)資本度量方法與巴塞爾協(xié)議的更新

7.     業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

8.     操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例-國(guó)有商業(yè)銀行和跨國(guó)銀行

第八章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其管理 

1.     流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)案例

2.     流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)

3.     流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義，來(lái)源與擴(kuò)散

4.     流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的核心監(jiān)管指標(biāo)

5.     流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部職責(zé)劃分

6.     流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的一般方法

7.     流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例-國(guó)有商業(yè)銀行和跨國(guó)銀行

第九章 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及其管理

1.     合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的發(fā)展歷程與思路

2.     監(jiān)管機(jī)構(gòu)近期處罰情況匯總

3.     合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的“新”領(lǐng)域：反洗錢，反恐融資與制裁合規(guī)

4.     理解合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值

5.     合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制，內(nèi)部審計(jì)

6.     合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與公司治理

7.     理解合規(guī)從高層做起

8.     合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)文化建設(shè)

9.     案防管理與員工行為管理

10.  各類銀行業(yè)案例回顧分析

11.  合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與員工行為管理：大型銀行的實(shí)踐

12.  理解：回歸創(chuàng)造價(jià)值

第十章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其管理

1.     市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)案例與簡(jiǎn)要總結(jié)

2.     市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解

3.     市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別：主要影響因素

4.     市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理流程框架

5.     理解交易賬戶和銀行賬戶

6.     利率風(fēng)險(xiǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)的不同來(lái)源

7.     交易賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)與銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

8.     市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)的基本管理工具

9.     市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理

10.  風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VAR，久期，收益率曲線

11.  利率市場(chǎng)化：

l  中國(guó)的利率市場(chǎng)化

l  FTP

l  分享：利率市場(chǎng)化下的西方商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)

12.  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例

13.  回顧：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比

第十一章 資本管理

1.         資本管理與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

2.         資本管理與巴塞爾協(xié)議

3.         巴塞爾協(xié)議最終版本要求

4.         資本管理的監(jiān)管框架：資本充足要求，資本構(gòu)成及扣除項(xiàng)目

5.         我國(guó)商業(yè)銀行常用的資本補(bǔ)充途徑和實(shí)踐

6.         理解經(jīng)濟(jì)資本（EVA，RAROC，SVA)及其主要用途

7.         理解TLAC與系統(tǒng)重要性銀行

8.         資本管理實(shí)踐-國(guó)有銀行與跨國(guó)銀行

9.         其他

第十二章  總結(jié)

1.         新時(shí)代對(duì)商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)

2.         金融科技對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響

3.         其他