信用風(fēng)險管理

第一部分  銀行全面風(fēng)險管理

一、實行銀行全面風(fēng)險管理的背景

1. 我國銀行業(yè)風(fēng)險管理缺乏統(tǒng)領(lǐng)性規(guī)制。

2. 銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理實踐有待完善。

3. 國際監(jiān)管改革對風(fēng)險管理提出了新的要求

二、銀行全面風(fēng)險管理的主要思路

1. 形成系統(tǒng)化的全面風(fēng)險管理規(guī)制

2. 提出風(fēng)險管理的統(tǒng)領(lǐng)性框架，強化全面性和關(guān)聯(lián)性視角

3. 提高可操作性

三、全面風(fēng)險管理的原則性規(guī)定

1. 匹配性原則

2. 全覆蓋原則

3. 獨立性原則

4. 有效性原則

四、全面風(fēng)險管理的具體要求詳解

1. 風(fēng)險治理架構(gòu)

2. 風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額

3. 風(fēng)險管理政策和程序

4. 管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制

5. 內(nèi)部控制和審計體系

五、全面風(fēng)險管理的責(zé)任主體

1. 董事會

2. 監(jiān)事會

3. 專門管理部門

4. 業(yè)務(wù)經(jīng)營條線

第二部分  信用風(fēng)險管理

兩個案例：不良貸款成因分析

一、 經(jīng)濟發(fā)展與銀行貸款質(zhì)量

1、 經(jīng)濟運行狀況與銀行貸款質(zhì)量關(guān)系

2、 我國銀行業(yè)不良貸款現(xiàn)狀

3、 影響貸款質(zhì)量的因素

4、 貸款質(zhì)量與風(fēng)險管理能力的關(guān)系

5、 評價貸款質(zhì)量的指標(biāo)

6、 不良率與損失率

二、 信貸風(fēng)險管理問題

1、 風(fēng)險偏好

2、 貸款集中度

3、 風(fēng)險識別

4、 業(yè)務(wù)操作

5、 員工道德風(fēng)險

三、 信貸風(fēng)險識別、分析與防控

1、 信貸風(fēng)險管理的思路：判斷、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁和消化

2、 實現(xiàn)信息對稱的技能

3、 如何訪談與考察：檢查的技巧總結(jié)

4、 風(fēng)險識別和管理工作的基礎(chǔ)

5、 同行的經(jīng)驗總結(jié)

6、 企業(yè)的風(fēng)險預(yù)兆

7、 風(fēng)險預(yù)兆的提前干預(yù)措施

8、 常用風(fēng)險控制和化解方法

四、 案例解析

1、 幾類常見的擔(dān)保風(fēng)險

2、 預(yù)警信號的案例分析

3、 典型案例分析